Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Dynamique jointe stock/option et application aux stratégies de trading sur options.

Market making, Option trading, Stochastic volatility, Trading d'options, Volatilité stochastique

Algorithmes stochastiques pour la gestion du risque et l'indexation de bases de données de média.

Apprentissage automatique, Control stochastic, Contrôle stochastique, Exact simulation, Incomplete market, Indexation d'images, Machine learning, Malliavin sensitivity, Marché incomplet, Media indexing, Optimization problem, Problème d'optimisation, Quantification, Quantization, Réduction de variance, Sensibilité par Malliavin, Simulation trajectorielle exacte, Stochastic volatility, Variance reduction, Volatilité stochastique

Sur les distributions de probabilité des diffusions et des modèles financiers avec des coefficients non lisses au niveau mondial.

Calcul de Malliavin, Density estimation, Equations différentielles Stochastiques, Estimation de densités, Implied volatility, Malliavin calculus, Mathematical Finance, Mathématiques financières, Stochastic Volatility, Stochastic differential equations, Volatilité implicite, Volatilité stochastique

Optimisation des modèles d'évaluation et de couverture des options financières sous contraintes de liquidité.

Constraintes de liquidité, Financial options, Liquidity constraints, Liquidity premium, Options financières, Portefeuille de réplication, Prime de liquidité, Replicating portfolio, Smile de volatilité, Stochastic volatility, Volatility smile, Volatilité stochastique

Quelques contributions au contrôle et aux équations rétrogrades en finance.

Développement asymptotique, EDSR du second ordre, Enveloppe concave, Maximisation d'utilité, Solution de viscosité dans les espaces de Hilbert, Volatilité stochastique

Méthodes de Monte Carlo et valorisation d' options.

Intégrale de chemin, Options, valorisation, Produits dérivés sur inflation, Temps d' arrêt optimal, Variance Monte Carlo, réduction, Volatilité stochastique

Processus multifractals en finance et valorisation d'options par minimisation de risques extrêmes.

Frais de transaction, Lois d'échelle, Minimisation de risque, Processus multifractals, Processus à mémoire longue, Volatilité stochastique

Sur les distributions de probabilité des diffusions et des modèles financiers avec des coefficients non lisses au niveau mondial.

Calcul de Malliavin, Density estimation, Equations différentielles Stochastiques, Estimation de densités, Implied volatility, Malliavin calculus, Mathematical Finance, Mathématiques financières, Stochastic Volatility, Stochastic differential equations, Volatilité implicite, Volatilité stochastique

Quelques applications du contrôle stochastique en finance et en assurance.

Assurance, Contrôle stochastique, Dualité, Equation d'Hamilton-Jacobi-Bellman [HJB], Optimisation stochastique, Solution de viscosité, Volatilité stochastique